Inwestorzy, którzy powierzyli w 2007 roku swoje środki funduszom hedgingowym, mają wiele powodów do zadowolenia. Mnogość niezwykłych wydarzeń była łakomym kąskiem dla zarządzających, lecz oczywiście nie wszyscy zachwycili. Niniejszym przedstawiamy podsumowanie minionego roku dla tych klas inwestycji.

Renaissance Technologies Corp. and JPMorgan Chase & Co., jedne z największych światowych firm zarządzających funduszami hedge zostały daleko w tyle za rywalami.
Średnio fundusz hedge zyskał 10.4 % w ostatnim roku, z czego 0,7 % miało miejsce w grudniu.

7 z 10 największych firm nie było branych pod uwagę w tej ocenie. Sześć z nich używa matematycznych modeli do przeprowadzenia wszystkich, bądź części swoich transakcji. Duże fundusze ilościowe straciły, gdyż ich wielkość stanowi przeszkodę w osiąganiu dobrych wyników. Straty były szczególnie dotkliwe w sierpniu, miesiącu w którym zjawiska default zdominowały rynek kredytowy. Największe fundusze z Renaissance oraz fundusze z Goldman Sachs Group Inc. doświadczyły strat.
Największe stopy zwrotu zostały osiągnięte przez zaradzających używających analiz fundamentalnych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Zwycięzcami okazali się: Chris Shumway z Shumway Capital Partners LLC z funduszem SCP Ocean Fund, który zyskał 51 %, Brett Barakett – manager funduszu o wielkości 3.7 mld $ należącego do Tremblant Capital Group, który dal zarobić 22 % oraz prowadzący fundusze akcyjne w Arthur Samberg's Westport należącym do Capital Management Inc., który zyskał 35 %.
Wzrosty zostały odnotowane także w przypadku funduszy skoncentrowanych na spółkach będących obiektem przejęć oraz tzw distressed securities (np Harbinger Capital Partners Fund).Szczególnie wyróżnił się John Paulson's Credit Opportunities Fund, który zyskał blisko sześciokrotnie dzięki trafnemu założeniu o załamaniu się sektora kredytów subprime.

Inny fundusz, powiązany z Ken Griffin's Citadel Investment Group LLC zarobił jedynie 30 %.
Zarządzający, którzy inwestowali w krajach rozwijających się odnotowali średnio zyski w wysokości prawie 25 %.Wynik ten okazał się lepszy o blisko 11 % od strategii equity-hedge.

Strategie makro zakończyły rok 2007 z wynikiem +12 %.

James Simons's Renaissance Institutional Equities Fund stracił w ostatnim roku 1 %.

Strata Goldman's Global Alpha Fund sięgała 38 % do 28 grudnia 2007 roku.

Global Equity Opportunities Fund zaliczany do quant funds odnotował stratę w wysokości 30 % po 11 miesiącach zeszłego roku.

Rynek funduszy hedge pokazał największą jak dotąd dyspersję wyników.To świadczy o braku jednorodności (homogeniczności) w przypadku tego sektora.Doskonale widać to na przykładzie dwóch funduszy: jeden z należących do Highbridge Capital Management LLC funduszy o strategii long-short zarobił 40 %, podczas gdy Highbridge Statistical Opportunities Fund stracił 14 %.